公司介绍
荷马金融成立于2014年6月，旨在通过专业的金融行业研究，严谨的合规管理和优质的全方位服务，为中国中高净值投资者提供海外配置资产的投资建议及投资渠道。荷马金融的主打产品为离岸FOF基金，即根据投资者不同的资产配置需求及风险偏好，在FOF结构中为其配置可选择的不同策略的基金。目前，荷马基金平台上已有三款开放式的美元FOF基金：1）荷马全球保单贴现基金；2）荷马全球量化明星基金；及3）荷马全球安顺收益基金。2016年，荷马金融获得第十五届中国互联网大会颁发的最具商业价值奖；2017年，荷马金融团队荣获第四届对冲基金中国年会颁发的2016-2017年度介甫奖：“最佳对冲基金品牌”和“TOP10量化投资团队”两项大奖。
基金策略
荷马全球量化明星基金设立于开曼群岛，投资于多种优选的海外量化标的基金，为投资者实现资产保值的同时，寻求长期资产增值。标的基金和备选基金主要采用程序化交易模式，在全球股市、债市、期货市场及大宗商品交易等领域，利用数学模型和计算机抓取价格差异、价格异常等套利机会进行投资。标的基金的风险控制通常直接嵌入在设计的量化交易模型中，一旦市场情况触发警戒线，将自动实行下跌保护措施。荷马全球量化明星基金的目标收益率为年化8-12%（扣除各项费用后）。
得益于在海外金融界的丰富经历与人脉,荷马团队具有进入各种策略明星基金的渠道。同时, 荷马挑选基金的流程十分严格, 均经过透彻的背景调查,包括前往基金公司多次拜访尽调。基于分散投资风险、投资组合多样化的需求, 荷马投资经理有权调整FOF基金的组合。基金可能选择短暂性地将小部分资金投资于货币市场产品以最大化投资业绩和流动性。
净值走势
统计数据（ClassA）
基金业绩ClassA（扣除各项费用后）
致投资者
2018年5月，荷马全球量化明星基金Class A月收益0.37%。
• 基金自成立以来，稳定地保持100%的每月正收益，实践着为投资者保值的宗旨；
• 截至目前，本基金 ITD收益14.43%，年化收益12.25%，业绩表现符合预期，在保值的同时追求长期增值；
• 本基金年化波动率1.36%，同期标普500指数年化波动率7.66%，表明本基金的波动率低于传统市场的波动率；
• 夏普比率的计算以1个月的LIBOR利率为无风险利率计算，本基金的夏普比率为7.09，报酬率远高于波动风险，即投资者每多承担一个单位的总风险， 可获得7.09倍的超额回报；•纵观对冲基金行业，本基金的夏普比率也是远高于同策略或其他策略的基金；
净值走势显示，本基金收益高于CTA行业权威指标巴克莱CTA指数和SG CTA指数的同期收益，表明本基金的投资组合盈利能力已远超CTA对冲基金行业的平均水平；
五月，生物科技和信息技术板块带动了发达经济体的股市走高，而新兴市场股市持续走低。Barclay对冲基金指数上涨0.9%，HFRI基金加权综合指数上涨1.0%，对冲基金行业受到全球市场复杂而有力的多方面因素，包括美国经济的加速增长，企业营收强劲，欧盟政治局势动荡，意大利国债收益率上涨，以及6月美朝首脑峰会和进行中的贸易谈判带来的潜在地缘政治影响。这些因素将在一定时间内持续存在，并驱动金融市场和基金表现。
继四月的小幅上涨后，本月，CTA基金行业受到变化不断的市场情况影响而表现不佳。CTA行业的标杆指标Barclay CTA指数下滑0.50%，衡量行业中大规模基金的SG CTA指数尽管在月中呈正收益，但月末回吐了大部分收益，最终下跌2.52%。趋势追踪策略在5月下半月受到全球市场急剧变化、交易波动和政治事件相结合的挑战，是本月亏损的主要驱动因素。另一方面，短期策略相对较好地处理了这种不断变化的市场情况，5月上涨了0.39%，但是否能有效持续还有待观察。
标普500指数在本月大部分时间内持续走高，但在最后一周内交易区间收紧，最终在29日大幅下跌至2689，恐慌指数VIX一度上涨42%，最终收于28%，主要由于市场担心下一个民粹主义意大利政府对意大利债券和欧元区可能产生的负面影响。荷马全球量化明星基金的标的基金在月末的市场反转后回吐了之前的部分收益，尽管偏窄的交易区间指向盈利机会渺茫，但基金仍实现了正收益，标的基金已保持连续31个月的正向月收益。
投资是一个长期积累的过程，投资者在投资过程中应时刻保持理性，树立长期投资的理念，一点一滴的实现资产的保值与增值。荷马金融的投资团队将会秉持专业严谨的态度，持续追踪全球资本市场和投资标的市场的变化，全方位为投资者把控风险，寻求好的投资机会。荷马金融衷心感谢投资者一如既往的支持，并将用谨慎的调研态度为投资者实现收益最大化。
荷马金融
2018年6月19日