公司介绍
荷马金融成立于2014年6月，旨在通过专业的金融行业研究，严谨的合规管理和优质的全方位服务，为中国中高净值投资者提供海外配置资产的投资建议及投资渠道。荷马金融的主打产品为离岸FOF基金，即根据投资者不同的资产配置需求及风险偏好，在FOF结构中为其配置可选择的不同策略的基金。目前，荷马基金平台上已有三款开放式的美元FOF基金：1）荷马全球保单贴现基金；2）荷马全球量化明星基金；及3）荷马全球安顺收益基金。2016年，荷马金融获得第十五届中国互联网大会颁发的最具商业价值奖；2017年，荷马金融团队荣获第四届对冲基金中国年会颁发的2016-2017年度介甫奖：“最佳对冲基金品牌”和“TOP10量化投资团队”两项大奖。
基金策略
荷马全球量化明星基金设立于开曼群岛，投资于多种优选的海外量化标的基金，为投资者实现资产保值的同时，寻求长期资产增值。标的基金和备选基金主要采用程序化交易模式，在全球股市、债市、期货市场及大宗商品交易等领域，利用数学模型和计算机抓取价格差异、价格异常等套利机会进行投资。标的基金的风险控制通常直接嵌入在设计的量化交易模型中，一旦市场情况触发警戒线，将自动实行下跌保护措施。荷马全球量化明星基金的目标收益率为年化8-12%（扣除各项费用后）。
得益于在海外金融界的丰富经历与人脉,荷马团队具有进入各种策略明星基金的渠道。同时, 荷马挑选基金的流程十分严格, 均经过透彻的背景调查,包括前往基金公司多次拜访尽调。基于分散投资风险、投资组合多样化的需求, 荷马投资经理有权调整FOF基金的组合。基金可能选择短暂性地将小部分资金投资于货币市场产品以最大化投资业绩和流动性。
净值走势
统计数据（ClassB）
基金业绩ClassB（扣除各项费用后）
致投资者
2018年4月，荷马全球量化明星基金Class B月收益0.86%。
• 基金自成立以来，稳定地保持100%的每月正收益，实践着为投资者保值的宗旨；
• 截至目前，本基金ITD收益7.95%，年化收益14.01%，业绩表现符合预期，在保值的同时追求长期增值；
• 本基金年化波动率1.93%，同期标普500指数年化波动率10.46%，表明本基金的波动率低于传统市场的波动率；
• 夏普比率的计算以1个月的LIBOR利率为无风险利率计算，本基金的夏普比率为5.85，报酬率远高于波动风险，即投资者每多承担一个单位的总风险， 可获得5.85倍的超额回报；纵观对冲基金行业，本基金的夏普比率也是远高于同策略或其他策略的基金；
• 净值走势显示，本基金收益高于CTA行业权威指标巴克莱CTA指数和SG CTA指数的同期收益，表明本基金的投资组合盈利能力已远超CTA对冲基金行业的平均水平；
全球市场在四月份的大部分时间里持续波动，中美贸易战、美俄之间因叙利亚问题的紧张局势不断升级等地缘政治事件频发导致了投资者的不安情绪。所幸财报季的大部分公司收入超出预期，强劲的盈利势头平衡了地缘政治事件带来的负面影响，最终推动发达国家的股市走高。美国针对俄罗斯寡头的新制裁将铝价推至六年新高，美国威胁从伊朗核协议中退出引发了中东局势日益紧张，油价在本月上涨了7%，大宗商品类股票及能源公司股价因此表现尤其突出。通胀风险开始给全球债券价格施加压力，美国10年期国债收益率十年来首次触及3%，全球总债券指数在本月下跌1.6%。
欧元区的经济复苏继续受到劳动力市场改善的支持。欧元区的失业率下降至8.5%，主要由于意大利、法国和西班牙等几个国家失业率的大幅下降。强劲的劳动力市场支撑着消费者信心，零售额同比增长1.8％。第一季度欧洲中央银行(ECB)贷款调查表现强劲，表明宽松的货币政策仍然为经济增长提供了重要助力。
四月，全球对冲基金行业整体表现良好，大部分对冲基金指数开始回弹，扭转第一季度的负收益，HFRI基金加权综合指数上涨0.38%，Eurekahedge对冲基金指数上涨0.55%。在加密货币市场复苏的带动下，HFR区块链指数在本月大幅上涨47.1%，但年初至今收益仍为负值。过去的四个月中，对冲基金行业的总资产增长了318亿美元，其中投资人资产流入362亿美元，而业绩损失则达44亿美元。全球投资者今年目前的配置中，更多的倾向于多空股票策略。
本月，CTA基金行业状况有所改善，但并非一帆风顺。SG CTA指数小幅回升0.08%，Barclay CTA指数上涨0.23%，整体仍处于较高的不确定性中。趋势追踪策略的表现略优于其它策略，收升0.41%，主要受到能源复合品、债券、货币和股票指数的推动。股票市场的恢复在基金投资组合层面产生的影响主要取决于趋势追踪模型的时间框架，若模型主要为空头头寸，那么市场将导致本月亏损。
投资是一个长期积累的过程，投资者在投资过程中应时刻保持理性，树立长期投资的理念，一点一滴的实现资产的保值与增值。荷马金融的投资团队将会秉持专业严谨的态度，持续追踪全球资本市场和投资标的市场的变化，全方位为投资者把控风险，寻求好的投资机会。荷马金融衷心感谢投资者一如既往的支持，并将用谨慎的调研态度为投资者实现收益最大化。
荷马金融
2018年5月21日