今天,华尔街日报撰文称:在外汇市场上,发现对冲基金押注人民币贬值的空头头寸的开仓意愿很强。
其依据是:作为衡量空头和多头头寸规模的指标,3个月期德尔塔值为0.25的美元/离岸人民币期权组合的引申波幅差保持在较高水平。
若该指标上升,则意味着投资者愿意为看跌人民币/美元汇率的头寸支付更高价格。
扩展知识:多头和空头是一一对应的。
也就是说:每一个多头头寸必定有一个空头头寸作为他的对手盘而存在。
能和对冲基金对着干的多头,似乎只有一个。
美元兑人民币7这个位置,意义非凡。
因为这个位置已经有十年没有破掉了,上次触及这个位置还是2017年1月。
(美元兑人民币十年走势图)
当时,多头为保住这个位置,大费周折。
这次多头动用了同样的护盘手法。
香港市场上的离岸人民币银行同业拆息上周大幅上升,这样做的目的是试图通过抬升人民币借款成本来打击空头。
人民币目前报1美元兑人民币6.9270元,较7元心理大关高1%。
上周,1年期离岸美元/人民币外汇远期合约短暂升破7元。
多空大战一触即发,那么触发时间点会是什么呢?
可能就在最近,美国将于本周决定是否将中国列入汇率操纵国。